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久期与凸性:衡量债券对利率的敏感度

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Leon Diniz

本课程讲解麦考利久期,即现金流的加权平均期限;介绍修正久期如何衡量价格对利率变动的敏感度,分析决定久期的因素,说明凸性在修正线性估算中的作用,并介绍免疫策略,配有完整例题解析 pass

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私人固定收益:CDB、公司债、FGC及改变投资逻辑的税制

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Leon Diniz

课程介绍私人固定收益领域的主要产品——CDB、LCI、LCA和公司债——,讲解信用风险及其溢价(利差)、FGC保障、公司债的担保类型、税收优惠公司债以及所得税递减税率表,并介绍利率等效性计算

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浮息与指数挂钩债券:LFT(Tesouro Selic)和 Tesouro IPCA+(NTN-B)

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Leon Diniz

本课程介绍浮息和混合型政府债券的定价:VNA的运作机制、LFT(Tesouro Selic)的溢价与折价、Tesouro IPCA+(NTN-B)的实际利率、费雪方程,以及三种国债之间的市场风险比较,...

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固定利率债券定价:Tesouro Prefixado(LTN)的数学原理

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Leon Diniz

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巴西利率——Selic、CDI与利率期限结构(收益率曲线)

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Leon Diniz

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金融体系与市场——概览、参与者及资产类型

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Leon Diniz

本课将概述金融体系及其在经济运行中的作用,介绍参与金融市场的主要主体及其职能,并讨论不同类型的市场,包括信贷市场、资本市场、外汇市场以及衍生

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